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MACD柱状图折返详解

2016-01-12 04:43:31
MACD=12天期收盘价EMA-26天期收盘价EMA

  MACD讯号线=MACD的9天期EMA

  MACD柱状图=MACD-MACD讯号线(差值绘制为柱状图)

  MACD柱状图通常可以提供早期的警讯,显示趋势即将发生变化。(记得三重滤网交易法中第一重滤网即是采用MACD柱状图作为趋势变化的指标,本人在交易中亦采用柱状图作为研判工具之一)

  MACD柱状图折返策略,是运用MACD柱状图侦测趋势即将发生变动的能力,并转为交易讯号。

  交易法则如下:当柱状图由零线以下谷底向上反转达x%,代表买进讯号;当柱状图由零线以上峰位向下反转达x%,代表卖出讯号。

  我们知道,当柱状图由谷底向上折返,意味着价格趋势可能向上反转;同理,当柱状图由峰位向下反转,意味着价格可能向下反转。可是,每当柱状图由极端读数折返就立刻进场的话,可能会造成讯号反复,所以我们规定柱状图折返必须达到x%的门槛,才视为有效的进场讯号。

  本例中的x%采用25%来测试。测试绩效并不精彩。虽然优于大多数摆荡指标类型的策略,但在整个测试的12年中,期货只有5年获利,股票只有2年获利。

  可是,请注意,在最近5年内,期货市场有四年获利。虽然还不适用于目前的交易,但MACD柱状图折返系统很可能是明日之星。

  期货结果:净利:-3,110,671 最大流失金额:-7,011,997 K比率:-0.04 夏普率:-0.23 突破相关:-0.49 均线相关:-0.51

  股票结果:-8,034,651 -8,562,901 -0.18 -0.48 -0.45 -0.55